三方存管时代已多年，可是在最新的监管通报中，却提到了“虚增”客户资金的现象，有的竟为客户虚增资金高达亿级以上，这究竟是何原因？
今年以来，多家券商交易系统出现异常，公开事件多为出现交易宕机事件。财联社记者获悉，就在日前，中国投保基金向行业最新通报了3起近期发生的券商交易系统异常案例，涉及交易资金虚增，或是多扣客户融券红利等等，一时间令行业惊诧，行业对此特别重视。
【资料图】
其中一例与极速交易系统有关。从业务操作来看，券商通过极速交易系统向专业投资者提供申报委托服务，每日开市前，极速交易系统从集中交易系统获取客户资金、持仓和业务权限等初始化数据。此次通报就聚焦上述极速交易系统和集中交易系统存在的问题。
根据通报，监控发现，近期有3家券商在该环节出现异常情况。
财联社记者注意到，中国投保基金此次并未对3家券商实名通报，而是采用了A、B、C三个字母代替，通报技术系统存在缺陷。
案例一：“虚增”客户资金近2亿，客户交易后透支5022万
2022年6月10日8时45分，A证券公司发现极速交易系统未进行开市前的例行重启，于8时48分按照操作流程进行重启。由于该公司极速交易系统主备服务器切换存在缺陷，在系统主服务器未执行关闭的情况下重启了备服务器，备用服务器切换成主服务器后触发了数据初始化流程，导致极速交易系统再次从集中交易系统同步了客户资金等初始化数据，“虚增”2名客户资金合计1.95亿元。客户使用“虚增”资金进行了证券交易，日终清算后客户资金账户出现透支合计5，022.26万元。当日该公司使用自有资金垫付了透支款，次日客户弥补了透支款。
案例二：数据回传出现异常，误扣客户资金超百万
2022年5月27日日终，B证券公司极速交易系统将数据文件回传集中交易系统时出现异常，该公司发现问题并进行应急处理，手工修改了集中交易系统的已导入数据文件状态，并重新发起数据回传流程，直至尝试第4次才成功将所有26个数据文件导入至集中交易系统。
但是，由于极速交易系统的《融券红利资金扣收流水文件》每次都成功导入了集中交易系统，该公司应急处理时未删除重复数据，日终清算时应扣收7名融资融券机构客户的融券红利资金合计27.25万元，但实际扣收了融券红利资金合计109.01万元。5月31日(T+2)该公司发现误扣收客户资金问题，6月6日该公司采用资金蓝补方式向客户返还了资金。
案例三：集中交易系统存在缺陷，“虚增”客户资金3亿元，透支2.8亿元
2022年5月18日，C证券公司1名机构客户进行了1笔上海市场1天期债券质押式逆回购交易，涉及金额3亿元。根据《上海证券交易所债券交易规则》，债券交易方式采取匹配成交的，按照价格优先、时间优先的原则对债券交易申报自动匹配成交。对于金额较大的债券交易，则出现“一笔委托、多笔成交”的情况，所以该客户的委托交易被自动匹配成24笔成交。
为提高清算数据的处理效率，该公司集中交易系统采用“分段计算”模式将清算数据按照每10万条划分为1个区间，多区间并行处理。5月18日日终清算时，该客户的24笔成交清算数据被划分到两个分段区间进行清算。由于该公司集中交易系统存在缺陷，同一笔委托多笔成交的清算数据划分为两个分段区间的清算逻辑判断错误，系统按照2笔委托解冻日间冻结的客户资金，导致日终清算后客户资金账户“虚增”资金3亿元。
5月19日，客户使用“虚增”资金进行1天期债券质押式逆回购交易，涉及金额2.80亿元，日终清算后客户资金账户出现透支2.80亿元。当日该公司使用自有资金垫付了透支款。5月20日该客户债券质押式逆回购交易到期弥补了透支款。
衍生引发其他风险隐患，投保基金公司提出三大建议
财联社记者注意到，此次中国投保基金发布的监管预警案例通报是今年的第1期(总第26期)，就直指券商信息交易安全的问题，足见监管对于信息技术系统风险、客户资金安全的重视程度。
中国投保基金指出，在案例1和案例2中，证券公司极速交易系统主备服务器切换、极速交易系统与集中交易系统信息交互出现异常，致使客户资金管控失效；在案例3中，证券公司集中交易系统对“一笔委托、多笔成交”涉及的清算场景考虑不充分，系统上线对于不同场景的论证和测试不足，导致“虚增”客户资金。
在应急处置中，案例1和案例2的证券公司虽及时发现了问题，但由于应急处置的操作流程执行错误、应急预案场景不够全面，未能有效解决问题，致使引发了其他风险隐患。
以案为鉴，就在此次监管通报的内文中，除了包括对违规案例的详细通报，投保基金公司也进行了风险分析及防范建议。
一是要强化安全管理，完善公司技术系统安全运营的制度措施，健全系统升级、安全评估、应急处置等方面的操作规范，完善安全复核校验机制；
二是要对信息技术服务商提供的产品进行有效把关，清晰、准确、完整掌握重要信息系统的技术架构、业务逻辑和操作流程等内容，保障信息系统安全稳定运行；
三是要完善应急预案，丰富应急场景，加强业务人员培训，确保关键岗位的应急保障能力，避免因操作不当引发安全事故。
财联社记者注意到，此次投保基金公司在通报内虽然并未直接点名3家券商，而是采用了A、B、C三个字母代替，但带来的震慑影响广泛。获悉上述通知的多位业界人士在受访时表示，虽然不知道是哪些券商犯了错误，但是三家券商违规行为的严重程度、涉及金额之大，行业应引以为戒，尤其是今年来，业内多次发生了与信息技术安全有关的问题，特别引起行业重视。
包括招商证券、国元证券、华西证券、首创证券等券商在内，都暴露出因技术系统问题引发的交易风险隐患。这并不只是个案，个别券商或存在类似问题，因此业界格外重视该风险的治理。
财联社记者注意到，根据投保基金公司今年发布的《证券公司投资者保护状况评价报告(2022)》，证券公司交易系统稳定仍有改进空间。根据该报告，2021年度，因交易系统稳定性被投诉的证券公司有79家，累计被投诉944次，此外，投资者希望券商进一步加大技术投入，做好交易系统运维和上线前测试工作。
而在这次监管通报中，投保基金公司再度要求各券商按照《证券基金经营机构信息技术管理办法》，高度重视技术系统问题引发的客户交易结算资金安全风险，采取措施完善相关工作。
